Préchauffer le four sur 180 degrés position "grill". Ouvrir et détacher toutes les moules. Les replacer dans des demis coquilles joliment dans un plat à gratin. Il peut y avoir plusieurs moules par coquilles, ce n'est pas grave.
Mélanger dans un poêlon : la crème, du poivre et le Roquefort en cubes et un peu de jus de cuisson des moules si il en reste. Laisser fondre doucement. Verser sur les moules. Passer au gratin environ 10 minutes et servir.